El probador de estrategias

Qué es el probador de estrategias, y qué no

Para empezar, el probador de estrategias es la herramienta que ejecuta un robot sobre datos del pasado para ver cómo se habría comportado. Es decir, coge tu robot, lo hace correr sobre meses o años de histórico en unos segundos y te devuelve un informe con lo que habría ganado o perdido.

Ahora bien, conviene tener clara una cosa desde el principio, porque es donde más gente se engaña. Un buen resultado en el pasado no garantiza un buen resultado en el futuro. Es decir, el probador te dice cómo se habría comportado una idea con lo que ya pasó, no lo que va a pasar. Es decir, sirve para descartar lo que claramente no funciona y para entender el carácter de una estrategia, pero no para predecir la cuenta del mes que viene.

Aun así, con esa cautela por delante es una herramienta valiosísima. Además, te ahorra semanas de demo probando ideas que se caen a la primera, y te enseña cosas de tu estrategia que a ojo no verías nunca.

Los tres modos de modelado

Además, al configurar una prueba, el probador de estrategias te deja elegir con qué precisión reconstruye el pasado. Es la decisión más importante, y la que más resultados falsos genera cuando se elige mal.

La calidad del histórico, el número que casi nadie mira

Por otro lado, cuando termina una prueba, el informe muestra una calidad del modelado en porcentaje. Ese número te dice cuánto puedes fiarte del resto del informe, así que es lo primero que hay que mirar y casi nadie lo hace.

Por eso, si sale por debajo del 90 %, tu histórico tiene huecos y los resultados valen poco. Además, la causa suele ser sencilla: no has descargado suficientes datos. Se arregla dejando cargar el histórico del símbolo antes de probar, o bajándolo desde el propio bróker. Por eso, un backtest con calidad del 25 % no es un mal backtest: no es un backtest.

Leer el informe sin dejarte deslumbrar

Después, al acabar, la pestaña de resultados se llena de cifras; la mayoría son ruido; cuatro de ellas cuentan casi toda la historia, y conviene mirarlas juntas y nunca por separado.

Ahora bien, la trampa está en mirar una sola. Un 90 % de aciertos suena maravilloso, pero si ese otro 10 % se lleva por delante todo lo ganado, la estrategia pierde. Del mismo modo, un factor de beneficio altísimo con solo doce operaciones no dice nada, porque doce operaciones caben dentro de la casualidad. Por eso el intérprete de aquí abajo las cruza y te da una lectura de conjunto.

Lanzar una prueba, paso a paso

Entonces, con lo anterior claro, montar una prueba es cuestión de un par de minutos. El probador se abre con Ctrl+R y se rellena de arriba abajo.

Además, la pestaña de la gráfica merece una mirada larga. De hecho, una curva de resultados que sube en línea recta y limpia es sospechosa de estar demasiado ajustada al pasado; en cambio, una que sube a trompicones, con sus caídas y sus rachas malas, suele ser más honesta y más parecida a lo que vivirás.

La optimización y su lado oscuro

Por su parte, el probador de estrategias tiene un modo de optimización que prueba muchas combinaciones de parámetros y te dice cuál habría dado el mejor resultado. Suena ideal, y usado con cabeza ayuda; usado sin ella, es la mejor forma de engañarte a ti mismo.

Ahora bien, el peligro tiene nombre: sobreoptimización, o ajuste a la curva. Es decir, si buscas los parámetros exactos que mejor habrían funcionado en un tramo concreto del pasado, encontrarás números que lo bordan sobre ese tramo, aunque fallan en cuanto el mercado cambia un poco. Has memorizado el pasado, no aprendido nada útil.

Lo que un backtest nunca te contará

Por muy bueno que sea, un backtest deja fuera cosas que en real sí ocurren. Tenerlas presentes evita el salto de fe de creer que el informe es una promesa.

• El deslizamiento en momentos de noticias, sobre todo cuando el precio pega saltos y tu orden entra peor de lo previsto.
• La ampliación del diferencial en las horas malas, algo que además el histórico suele no reflejar bien.
• Los cortes de conexión y los fallos del ordenador, porque en real existen y en la simulación no.
• Tu propia mano tocando lo que no debe: un robot no siente el miedo que a ti te hará apagarlo en la peor racha, justo antes de que se recupere.

Por todo eso, el orden sano es el que ya vimos: primero el probador para descartar, después la demo para ver la ejecución real, y solo al final el dinero, con la posición más pequeña que puedas. El probador es un filtro excelente, no una bola de cristal.