Laboratorio Algorítmico · Expediente ALG-EA-001

ERIKA — investigación completa

ERIKA fue una línea experimental de Expert Advisors desarrollada para estudiar cómo una idea de trading puede evolucionar mediante filtros de tendencia, momentum, estructura de mercado, gestión del riesgo y control dinámico de salidas. Este expediente recoge tanto los avances como los resultados negativos.

🔴 Experimento cerrado MetaTrader 4 Backtests documentados

Principio del Laboratorio: ERIKA no se publica como un robot rentable ni como una recomendación de uso en cuenta real. Se publica como un caso de estudio. Algunas versiones obtuvieron resultados positivos, mientras otras mostraron pérdidas severas. El objetivo es documentar qué ocurrió y qué aprendimos durante el proceso.

1. Objetivo del experimento

El propósito de ERIKA fue construir progresivamente un sistema automático capaz de filtrar tendencia, seleccionar entradas y gestionar el riesgo sin depender de una única señal técnica.

Arquitectura estudiada

Filtros de tendencia mediante medias móviles.
Confirmación mediante RSI y ADX.
Entradas por impulso y pullback.
Detección de soportes y resistencias.
Stop Loss estructural y basado en ATR.
Break Even y trailing dinámico.

Criterio de validación

Una mejora no se consideró válida únicamente porque una curva terminara en beneficio. Se observaron simultáneamente Profit Factor, drawdown, número de operaciones, porcentaje ganador, estabilidad entre periodos, comportamiento en distintos activos y sensibilidad a la temporalidad.

2. Evolución de ERIKA

Las distintas versiones muestran con claridad cómo un sistema puede mejorar en determinados escenarios sin convertirse automáticamente en un sistema robusto.

ERIKA V1

Primera base funcional

Primera versión sometida a una prueba extensa sobre SILVER M30. Incluía gestión porcentual del riesgo, ATR, Break Even, trailing dinámico y niveles de soporte/resistencia.

Neto: −6.944,67 PF: 0,56 DD: 79,57% Trades: 647 Ganadoras: 31,53%

ERIKA V2

Filtro de tendencia y endurecimiento de entradas

Se añadieron EMA200, pendiente mínima, distancia respecto a medias y bloqueo de reentrada. La pérdida disminuyó, pero el sistema seguía sin presentar ventaja estadística.

Neto: −5.412,31 PF: 0,54 DD: 59,37% Trades: 366 Ganadoras: 34,15%

ERIKA V3

Cambio de arquitectura

La tercera generación introdujo EMA200/EMA50, ADX, RSI, pullback, límites de pérdidas y gestión más estricta. El resultado no fue concluyente porque sólo generó cinco operaciones en el periodo de prueba.

Neto: −160,35 PF: 0,19 DD: 1,87% Trades: 5

ERIKA V3.3

Más control de tendencia y volatilidad

Se reforzaron ADX, pendiente de EMA200, separación entre medias, control de extensión y pullback. La frecuencia siguió siendo muy baja, aunque el comportamiento mejoró claramente frente a V1 y V2.

Neto: −117,63 PF: 0,82 DD: 4,16% Trades: 25 Ganadoras: 48,00%

ERIKA V3.4

Mejor resultado puntual de la línea ERIKA

V3.4 amplió el objetivo a 3R, retrasó Break Even y trailing e incorporó bloqueo progresivo de beneficio. Sobre SILVER M30 produjo resultados históricos positivos con drawdown reducido, pero la robustez desapareció al cambiar de temporalidad.

SILVER M30: +206,16 PF: 1,32 DD: 3,16% Trades: 25

3. Tabla maestra de backtests

Todos los resultados siguientes proceden de informes originales del Strategy Tester de MetaTrader 4 facilitados durante el desarrollo.

Versión / prueba	Activo	TF	Neto	PF	DD máx.	Trades	Ganadoras	Modelado
ERIKA V1	SILVER	M30	−6.944,67	0,56	79,57%	647	31,53%	54,82%
ERIKA V2	SILVER	M30	−5.412,31	0,54	59,37%	366	34,15%	54,82%
ERIKA V3	SILVER	M30	−160,35	0,19	1,87%	5	20,00%	54,82%
ERIKA V3.3	SILVER	M30	−117,63	0,82	4,16%	25	48,00%	54,82%
ERIKA V3.4	SILVER	M30	+206,16	1,32	3,16%	25	48,00%	54,82%
ERIKA V3.4 · periodo largo	SILVER	M30	+570,17	1,56	3,66%	40	50,00%	66,49%
ERIKA V3.4 · periodo largo	SILVER	H1	−219,82	0,72	4,23%	24	33,33%	65,09%
ERIKA V3.4 · GOLD	GOLD	M30	+72,01	1,08	3,88%	32	40,62%	67,04%

4. Qué nos dijeron las pruebas

La evolución de ERIKA muestra que mejorar un backtest no equivale a demostrar robustez.

Lo que sí mejoró

La reducción del riesgo fue muy significativa desde V1 hasta V3.4.
El drawdown cayó desde niveles extremos hasta el entorno del 3–4% en algunas pruebas.
La selección de operaciones se volvió mucho más estricta.
La relación beneficio/riesgo mejoró con objetivos más amplios y trailing retrasado.
V3.4 logró resultados positivos en SILVER M30.

Lo que no quedó resuelto

La frecuencia de operaciones cayó demasiado en las versiones más filtradas.
El rendimiento cambió de forma importante al pasar de M30 a H1.
Un resultado positivo en SILVER no se reprodujo con la misma fuerza en GOLD.
El Profit Factor de algunas pruebas positivas quedó demasiado cerca de 1.
La calidad de modelado y los errores de desalineación limitan la fuerza de las conclusiones.

5. El caso de ERIKA V3.4

V3.4 fue la versión más prometedora, pero también la que mejor demostró por qué un único backtest positivo no basta.

+570,17 Mejor neto documentado · SILVER M30 largo

1,56 Profit Factor

3,66% Drawdown máximo

40 Operaciones

Interpretación: la combinación produjo un resultado histórico atractivo en SILVER M30, pero con sólo 40 operaciones en el test largo. Al trasladar la misma V3.4 a SILVER H1, el resultado pasó a negativo. Esta sensibilidad impide considerar la versión como suficientemente robusta para validación.

6. Informes originales y documentación

Los siguientes enlaces conducen a los informes originales de MetaTrader 4 publicados en Formación Forex. Se mantienen agrupados exclusivamente dentro del expediente ALG-EA-001 — ERIKA.

📄 ERIKA — Informe 01 Archivo original de MetaTrader 4. Abrir informe

📄 ERIKA — Informe 02 Archivo original de MetaTrader 4. Abrir informe

📄 ERIKA — Informe 03 Archivo original de MetaTrader 4. Abrir informe

📄 ERIKA — GOLD V3.4 Prueba de ERIKA V3.4 sobre GOLD. Abrir informe

📄 ERIKA V0.01 — GOLD Informe original de prueba de la versión V0.01 sobre GOLD. Abrir informe

📄 ERIKA V0.01 — LONG ONLY Prueba específica de la versión V0.01 operando únicamente posiciones largas. Abrir informe

📘 Informe General — ALG-EA-001 ERIKA Documento técnico único con metodología, evolución de versiones, comparativa de pruebas, conclusiones y veredicto final del Laboratorio. Descargar informe general

7. Limitaciones de las pruebas

Los informes históricos utilizados presentan calidades de modelado que oscilan aproximadamente entre el 54,82% y el 67,04%, además de errores de desalineación en determinados tests. Por ello, los resultados no deben interpretarse como evidencia definitiva de comportamiento futuro. Su valor principal dentro de este Laboratorio es comparativo y educativo: permiten observar cómo responden las distintas versiones bajo condiciones históricas concretas.

🔴 Veredicto del Laboratorio — Experimento cerrado

ERIKA evolucionó desde versiones claramente deficitarias hasta una V3.4 capaz de producir resultados históricos positivos y drawdowns muy inferiores. Sin embargo, las pruebas disponibles no demostraron una ventaja suficientemente estable entre temporalidades y activos.

Por este motivo, ERIKA queda clasificada como experimento cerrado y no validado para operativa real. El código y sus resultados forman parte del archivo de investigación de Formación Forex y sirven como base de aprendizaje para desarrollos posteriores.

01 · Menos operaciones no significa mejor sistema El exceso de filtros puede reducir el drawdown y, al mismo tiempo, dejar una muestra estadística demasiado pequeña.

02 · Un activo no valida un algoritmo Una configuración positiva en SILVER M30 no mantuvo el mismo comportamiento cuando cambió la temporalidad o el activo.

03 · El fracaso también aporta datos V1 y V2 mostraron qué ocurre cuando el sistema opera demasiado y filtra poco. V3.x mostró el problema contrario: controlar riesgo a costa de frecuencia.

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